Andreas Sommers Börsenseite

Börsenklima

Hier finden Sie eine Auswahl von mir entwickelter Indikatoren oder Tabellen zur Markteinschätzung. Sie helfen Ihnen, das “Klima” an den Aktienmärkten besser einschätzen zu können. Zu jedem Indikator finden Sie eine voran gestellte Erklärung zur Funktionsweise sowie eine aktuelle Einschätzung. Alle Indikatoren und Tabellen werden von mir auf Wochenschlusskurs-Basis erstellt und am Wochenende aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass das von mir für meinen Börsendienst Momentum Trader entwickelte Momentum Trader-Markt-Barometer aus rechtlichen Gründen nicht aktuell eingestellt werden kann. Andererseits gibt Ihnen dieser Umstand die Möglichkeit, die von mir eine Woche zuvor gemachten Einschätzungen an der tatsächlichen Entwicklung zu überprüfen.

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Erläuterung Momentum Trader-Markt-Barometer

Momentum Trader-Markt-Barometer im Vergleich zum DAX

Einschätzung per 21. August 2015:

Das Markt-Barometer fällt von 50% auf 35% und notiert mitten in der Gelben Zone. Die Charttechnik (DAX & Dow Jones) stellt mit 15 Prozentpunkten einen untergewichtigen Anteil am Barometer-Füllstand. Der Volatilitätsindex VDAX klettert im Wochenvergleich von 20,76 auf 23,58 und damit in die Crash-Zone (ab 23).

Markt-Barometer-Indikatoren: Der Relative Stärke-Index (RSI) rutscht in der Verkaufs-Zone (unter 50%; gelber Kreis) weiter ab. Der Trend-Indikator baut das Minus im roten Sektor (blauer Kreis) deutlich sichtbar aus.

Gelbe Zone bedeutet: Die Aktienmärkte befinden sich mit guter Wahrscheinlichkeit in einer Phase des Trendwechsels. Die den Markt beeinflussenden Faktoren geben gemischte Signale. In dieser Marktphase gibt es unterschwellige Risiken für Aktien-Investments. Ihr Investitionsgrad sollte zwischen 20% und 50% liegen.

Aktuelle Einschätzung: Markt-Barometer-Stände von 35% und weniger gab es zuletzt im Mai dieses Jahres und im Oktober 2014. Ein solches Niveau bedeutet: Gelbe Trendwechsel-Zone. Die Kursverläufe von DAX und Dow Jones im Chart belegen, dass diese Trendwechsel nach monatelangem Geduldsspiel nunmehr vollzogen wurden.

Ein VDAX oberhalb von 23 zeigt überdies ein massiv gestiegenes Crash-Risiko an. Ob es nun auch tatsächlich zu einem Crash kommt, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen erleben.

MTMB_DAX_Dow_150821

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Erläuterung Marktüberblick Börsenklima-Indizes

Kommentar zum Marktüberblick per 28.08.2015

Zum dritten Mal in Folge fielen alle Börsenklima-Indizes der von mir beobachteten sieben Marktsegmente (1 internationales und 6 deutsche) in der abgelaufenen Handelswoche zurück. Bei der Signaleinstufung gab es keine Veränderung. Der durchschnittliche BKI  aller 7 Marktsegmente sinkt von 30% auf 17%.

Die durchschnittliche Prozentzahl der Titel über dem GD200 verbessert sich von 34,8% auf 38,6%. Damit bewegt sich dieser Wert nach zuvor 38 Wochen über 50% nun in der 2. Woche unter 50%. Der durchschnittliche mittlere Abstand zum GD200 stürzt von –3,3% auf –1,5%.

Am deutschen Aktienmarkt muss seit 2 Wochen ein langfristiger Abwärtstrend konstatiert werden: Der Abstand zum GD200 ist ein messbarer Faktor für die Stärke eines Trends. Er ist seit 2 Wochen negativ.

Marktüberblick_150828

 

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Erläuterung Börsenklima-Index

Börsenklima-Index DAX per 28.08.2015

Der DAX befindet sich seit dem 14. August 2015 bzw. seit einem Stand von 10.985,14 Punkten in einem Verkaufssignal.

BKI_DAX_150828

Der Börsenklima-Index des DAX verliert gegenüber der vergangenen Handelswoche von 16% auf 3%. Damit verbleibt der DAX in einem Verkaufssignal.

Im DAX erbrachte das am 17. August 2015 bzw. bei einem Stand von 10.985,14 Punkten entstandene Verkaufssignal bis zu dem aktuellen Stand von 10.298,53 ein Ergebnis von +686,61 Punkten beziehungsweise von+6,25%.

Seit dem Start der Berechnung des BKI im Dezember 2009 wurden für den DAX 60 Signale (30 Kauf- und 30 Verkaufssignale) generiert und abgeschlossen, wovon 26 ein positives Ergebnis erbrachten und 34 sich als Fehltrades erwiesen. Das entspricht einer Trefferquote von  43,3% mit einem durchschnittlichen Ergebnis von +6,2% pro Treffer-Trade (Durchschnitt Fehltrades: –2,6%). Das laufende Signal ist in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Trefferquote bei den Kaufsignalen beträgt 46,7%. Im Durchschnitt wurde bei den Treffer-Trades ein Ergebnis von +7,5% (Durchschnitt Fehltrades: –2,0%) erzielt.  Die Trefferquote bei den Verkaufssignalen beträgt 40,0%. Im Durchschnitt wurde bei den Treffer-Trades ein Ergebnis von +4,6% (Durchschnitt Fehltrades: –3,1%) erzielt.

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Börsenklima-Index MDAX per 28.08.2015

Der MDAX befindet sich seit dem 14. August 2015 bzw. seit einem Stand von 20.709,98 Punkten in einem Verkaufssignal.

BKI_MDAX_150828

Der Börsenklima-Index für den MDAX sinkt gegenüber der vergangenen Handelswoche von 39% auf 23%. Damit verbleibt der MDAX in einem Verkaufssignal.

Im MDAX erbrachte das am 17. August 2015 bei 20.985,98 Punkten generierte Verkaufssignal bis zu dem aktuellen Stand von 19.657,69 ein Ergebnis von +1.328,29 Punkten beziehungsweise +6,33%.

Seit dem Start der Berechnung des BKI im Januar 2010 wurden für den MDAX 70 Signale (35 Kauf- und 35 Verkaufssignale) generiert und abgeschlossen, wovon 27 ein positives Ergebnis erbrachten und 43 sich als Fehltrades erwiesen. Das entspricht einer Trefferquote von 38,8% mit einem durchschnittlichen Ergebnis von +6,1% pro Treffer-Trade (Durchschnitt Fehltrades: –2,2%). Das laufende Signal ist in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Die Trefferquote bei den Kaufsignalen beträgt 54,3%. Im Durchschnitt wurde bei den Treffer-Trades ein Ergebnis von +6,3% (Durchschnitt Fehltrades: –1,9%) erzielt. Die Trefferquote bei den Verkaufssignalen beträgt 22,9%. Im Durchschnitt wurde bei den Treffer-Trades ein Ergebnis von +5,2% (Durchschnitt Fehltrades: -2,4%) erzielt.

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Börsenklima-Index S&P 500 per 28.08.2015

Der S&P 500 befindet sich seit dem 21. August 2015 bzw. seit einem Stand von 2.091,54 Punkten in einem Verkaufssignal.

 

BKI_SP500_150828Der BKI des S&P 500 sinkt gegenüber der vergangenen Handelswoche von 33% auf 20%. Entsprechend verbleibt der S&P 500 in einem Verkaufssignal.

Im S&P 500 erbrachte das am 21. August 2015 bzw. bei einem Stand von 2.091,54 Punkten generierte Verkaufssignal bis zu dem aktuellen Stand von 1.988,87 ein Ergebnis von –17,98 Punkten bzw.  -0,91%.

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Börsenklima-Index Rohstoffe (CRB Index) per 28.08.2015

Der CRB Index befindet sich seit dem 29. Mai 2015 bzw. seit einem Stand von 221,21 Punkten in einem Verkaufssignal.

BKI_CRB Index_150821

Der Börsenklima-Index des Rohstoffmarktes steigt gegenüber der Vorwoche von 15% auf 17%. Damit verbleibt der CRB-Index in einem Verkaufssignal.

Im CRB-Index erbrachte das am 29. Mai 2015 bzw. bei einem Stand von 221,21 Punkten generierte Verkaufssignal bis zu dem aktuellen Stand von 189,87 ein Ergebnis von +31,34 Punkten bzw. +14,17%.

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Erläuterung Trend-Zyklen

Trend-Zyklen DAXsectors (Branchen) & wichtige deutsche Markt-Indizes per 28.08.2015

Zurzeit befinden sich 20 (Vorwoche: 22) bzw. 87,0% der 23 beobachteten deutschen Markt-Indizes in einen langfristigen Aufwärts-Trend-Zyklus.

Mittelfristig befindet sich 1 (Vorwoche: 8) bzw. 4,3% der 23 beobachteten deutschen Markt-Indizes in einem Aufwärts-Trend-Zyklus.

Langfristig:

Der DAXsector Automobile wechselte in einen Abwärtstrend.

Der DAXsector Transport wechselte in einen Abwärtstrend.

Mittelfristig:

Der DAXsector Basic Materials (Basismaterialien) wechselte in einen Abwärtstrend.

Der DAXsector Insurance (Versicherungen) wechselte in einen Abwärtstrend.

Der DAXsector Pharma+Healthcare (Pharma+Gesundheit) wechselte in einen Abwärtstrend.

Der MDAX wechselte in einen Abwärtstrend.

Der SDAX wechselte in einen Abwärtstrend.

Der TecDAX wechselte in einen Abwärtstrend.

Der Techn. All-Share Index wechselte in einen Abwärtstrend.

 

Trend-Zyklen_150828

 

Fazit:

Aus Sicht der Trend-Zyklen ist langfristig seit 26 Wochen ein Bullenmarkt  zu konstatieren: Die Mehrheit der Markt-Segmente befindet sich in Aufwärtstrends. Allerdings gab erstmals seit Monaten wieder 2 Trendwechsel.

Aus Sicht der Trend-Zyklen ist mittelfristig – nach zuvor 5 Wochen im Aufwärtstrend – seit 2 Wochen wieder ein Bärenmarkt zu konstatieren: Die Mehrheit der Markt-Segmente befindet sich in Abwärtstrends.

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Anteil der MACD-Kaufsignale von 93 Aktien-Indizes weltweit per 28.08.2015

Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence)-Indikator (zu Deutsch: Indikator für das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts) ist als Trendfolger ein Instrument der Technischen Analyse. Der Indikator wurde 1979 von Gerald Appel vorgestellt und wird wegen seiner Vielseitigkeit häufig zur Marktanalyse herangezogen.

Der MACD berechnet sich aus der Differenz zweier exponentiell gleitender Durchschnitte. Die Überkreuzung mit einer Signallinie (Trigger) liefert Kauf- und Verkaufssignale.Durchkreuzt die MACD-Linie den Trigger von unten nach oben, liegt ein Kaufsignal vor. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal generiert.

Da der MACD mit Trigger nur diese beiden Marktzustände kennt, können für jeden Markt zu jeder Zeit entweder ein Kauf- oder Verkaufssignal festgestellt werden.

Die Grafik fasst die Anteile der MACD-Signale für die Zeitebenen Monat, Woche und Tag für insgesamt 93 internationale Aktien-Indizes zusammen und vergleicht sie mit den Anteilen der Vorwoche. Das erlaubt eine lang-, mittel- und kurzfristige Betrachtung des Marktzustandes auf internationaler Ebene.

Ein Kaufsignal-Anteil von mehr als 50% ist positiv zu werten, ein Anteil unter 50% deutet auf eine negative Markttendenz. Die Relation der Signale zueinander verändert sich auf der jeweils höheren Zeitebene erheblich langsamer. Daher ist einem Trendwechsel auf einer höheren Zeitebene (Anteil der Kaufsignale steigt über bzw. sinkt 
unter die Marke von 50%) stets eine größere Bedeutung beizumessen.

Die Relationen auf Tagesbasis eignen sich besonders gut, um kurzfristige Trends (über wenige Wochen) für das eigene Trading profitabel zu nutzen.

 

MACD-Kaufsignale_150828

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Relative Stärke-Monitor wichtiger Märkte per 28.08.2015

Die Investition in einen Markt mit hoher Relativer Stärke erhöht die Chancen auf einen profitablen Trade bei Long-Positionen (Setzen auf einen steigenden Markt.

Die Investition in einen Markt mit geringer Relativer Stärke erhöht die Chancen auf einen profitablen Trade bei Short-Positionen (Setzen auf einen fallenden Markt.

RS-Monitor_150828

Erläuterung: Der Monitor zeigt die Entwicklung der Relativen Stärke nach Levy innerhalb eines Zeitraums von 16 Wochen über 8 verschiedene Zeitspannen (Wochenschluss, 1, 2, 3, 4, 8, 12 und 16 Wochen) für 23 Aktien-Indizes, 8 Rohstoffe und 7 Währungspaare. Die gesamte Rangliste umfasst 182 Märkte (94 Aktien-Indizes, 43 Rohstoff-Futures sowie 45 Währungspaare).

Die Relative Stärke wird für alle 8 Zeitspannen über zwei unterschiedliche Zeiträume (20 und 35 Tage) errechnet und anschließend gemittelt. Die so berechneten Relative Stärke-Werte werden in einer Rangliste geordnet. Entsprechend der Höhe des ermittelten Ranges wird dieser eingefärbt:

RS-Monitor_Einordnung

Auf diese Weise werden starke und schwache Märkte optisch hervorgehoben und sind schneller zu identifizieren. Die zeitliche Abfolge erlaubt zudem eine schnelle Orientierung, welche Märkte aktuell zur Schwäche bzw. zur Stärke neigen.

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